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外汇交易中的“ 滑点 ”是怎么产生|是否可以去避免?

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发表于 2019-5-12 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  外汇交易中的“  滑点 ”是怎么产生|是否可以去避免?
      所谓的滑点,是指在进行交易时,客户下达的指定交易点位与实际交易点位存在较大差别的一种现象。也就是说,当实际成交价格与起始报价不一样时,便会产生滑点(①无滑点;②正向滑点;③负向滑点)。
      外汇交易中的“滑点”是如何产生的?
      1、市场报价断层。流动性可以说是金融市场的空气,在正常情况下,流动性充足时市场的报价是连续的,但是在行情剧烈波动或者出现大额直接进出的时候,就会出现价格的断层。如果买卖家不平衡,那么自然汇价就会上下波动。
      2、网络延迟。一般来说,外汇交易是银行提供报价给交易商,交易商提供报价给客户。客户做交易时,交易指令到达交易商的服务器,然后转发到银行系统,并在那里成交而在这个传输过程中,往往有一个比较微小的延迟,平时可能看不出来,但是一旦碰到剧烈波动的行情,服务器一旦处理不过来,所产生的延迟就会发生。例如在非农、美联储公布利率决议时行情波动剧烈的时候,就很容易出现滑点较大的现象。
     那么“滑点”是否可以避免?
      滑点最常出现在市价单中,在出入场时都可能出现。为了避免双向滑点,交易者也会选择限价单。但有时候选择限价单意味着失去了潜在的盈利机会,但是它同时也让你避免过度投入到交易中。
      2、通过市场范围命令。
       这一命令让交易者设置达成交易可接受的价格区间(以基点计)。如果你的交易无法被选定区间内的价格达成,交易将被取消,不会开仓。因此,这样的命令限制了你可能面临的滑点的规模。你设定的范围越宽,则成交的可能亦越大。
       由此来看,并没有两全其美的规避滑点的方法,所以我们选择稳定专业的外汇交易平台就显得格外重要。在正常情况下,稳定专业的外汇交易平台服务商对接的流动性越大,出现滑点的可能性也就越小。外汇交易平台服务商的服务器技术越先进,则可进一步避免由于网络延迟带来的滑点。而在这两个方面,有着近30年发展历史的英国老牌外汇交易服务商CMC Markets都致力于做到行业最佳,进而为大家提供最专业最优质的交易服务!
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